На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, О бизнесе популярно, Инновации в бизнесе. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
0 баллов
0 мнений
1 чтение
Автор
Дата выхода
12 сентября 2019
🔍 Загляните за кулисы "Энциклопедия финансового риск-менеджмента" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Энциклопедия финансового риск-менеджмента" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Алексей Лобанов) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Эта книга – первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г.
Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
📚 Читайте "Энциклопедия финансового риск-менеджмента" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Энциклопедия финансового риск-менеджмента", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
65) достигается при
При выборе коэффициентов регрессии указанным выше способом будут выполняться следующие соотношения:
Пример 1.63. Построение линейной регрессионной зависимости доходности среднесрочных корпоративных облигаций одного и того же кредитного рейтинга (?) от доходности 10-летних казначейских облигаций (?). Исходная информация и предварительные расчеты приведены в таблице ниже.
Коэффициенты регрессии находят следующим образом:
Уравнение регрессии в данном случае имеет вид:
Из соотношения (1.
Тут будет реклама 1
66) следует, что
Отношение суммы квадратов, объясняемой регрессией, к полной сумме квадратов называют коэффициентом детерминации и обозначают R
. Таким образом,
Коэффициент детерминации всегда находится между 0 и 1, причем чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем выше качество регрессионной модели.
Пример 1.64. Оценим качество регрессионной модели, построенной в примере 1.
Тут будет реклама 2
63.
В данном случае коэффициент детерминации может быть найден следующим образом:
Так как коэффициент детерминации очень близок к единице, то качество регрессионной модели достаточно высокое.
Оценка коэффициентов регрессии получена нами в зависимости от выборки значений X
, X
…., X
независимой случайной величины ? и соответствующих им значений зависимой случайной величины ?. Для другой выборки значений случайной величины ? будут получены, вообще говоря, другие оценки коэффициентов регрессии и другая случайная погрешность.
Тут будет реклама 3
В связи с этим возникает задача построения доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.
Если предположить, что случайные погрешности не коррелируют между собой (т. е. отсутствует автокорреляция), то доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с надежностью 95 % строятся следующим образом:
Если случайная величина ? принимает значение Х, то согласно линейной регрессионной модели:
а ожидаемое значение случайной величины ? равно
При отсутствии автокорреляции[17 - Автокорреляция (autocorrelation, serial correlation) – корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса в различные моменты времени.
Тут будет реклама 4
] и гетероскедастичности[18 - Гетероскедастичность (heteroscedasticity) – отсутствие гомоскедастичности, т. е.
Мнения
О книге «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Энциклопедия финансового риск-менеджмента» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Алексей Лобанов! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
