На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Введение в финансовую математику» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Знания и навыки, Словари, справочники, Руководства. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Введение в финансовую математику
0 баллов
0 мнений
5 чтений
Автор
Дата выхода
09 июля 2020
🔍 Загляните за кулисы "Введение в финансовую математику" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Введение в финансовую математику" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Георгий Димитриади) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Учебное пособие содержит введение в финансовую математику. Оно описывает, что такое платежи, какие бывают процентные ставки наращения и дисконта, сложных и простых процентов, их связь, как рассчитывают стоимость потоков платежей, внутреннюю норму доходности, что такое аннуитет и другие вопросы.
Книга будет полезна как студентам и аспирантам, изучающим финансовую математику, рассчитывающим доходность кредитов, банковских вкладов и инвестиционных проектов, так и специалистам-практикам, которые смогут найти в ней ответы на практические вопросы.
📚 Читайте "Введение в финансовую математику" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Введение в финансовую математику", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
London Interbank Offered Rate, LIBOR) – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с предложением средств в разных валютах и на разные сроки – от одного дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской Банковской Ассоциацией, начиная с 1985 года ежедневно в 11:00 по западноевропейскому времени на основании данных, предоставляемых избранными банками.] + 1,5%». Ставки такого рода часто применяются на западных рынках.
Тут будет реклама 1
Произведем расчет наращенной суммы в случае переменной ставки.
Предположим, что ставка кредита меняется в течение его срока. Пусть полный срок кредита n разбит на периоды длины n
, …, n
лет, причем в течение первого периода действовала процентная ставка i
, в течение второго периода – i
, …, в течение k-ого периода – i
.
Тогда в случае расчета по формуле простых процентов процентный доход за промежуток времени n
будет:
I = in
P,
…,
за промежуток времени n
:
I = in
P.
Тут будет реклама 2
В итоге наращенная сумма составит:
Из полученной формулы можно сделать следующие выводы. Размер наращенной суммы не зависит от порядка чередования периодов с различными процентными ставками. Кроме того, если в два или более периода имело место одна и та же процентная ставка, то для целей расчета наращенной суммы их можно объединить в один период, длительность которого равна сумме длительностей исходных.
Тут будет реклама 3
Формулу можно переписать еще и так:
где ?
= n
/ n – доля промежутка n
в полном сроке n рассматриваемого кредита. Получается, что для случая с переменной процентной ставкой можно ввести понятие эффективной процентной ставки простых процентов (см.
Тут будет реклама 4
об эффективных ставках подробнее ниже)
рассчитываемой как взвешенная сумма процентных ставок каждого периода. Эту ставку можно использовать как единый эквивалент для расчета наращенной суммы:
S = P (1 + i
n).
Теперь перейдем к аналогичному расчету с использованием методики сложных процентов. По истечении первого периода n
наращенная сумма составит:
.
Мнения
О книге «Введение в финансовую математику» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
Другие книги автора
Если «Введение в финансовую математику» пришлась вам по душе, самое время открыть для себя другие работы Георгий Димитриади! В этой подборке — только произведения того же автора, чтобы вы могли глубже погрузиться в его творческий мир и насладиться схожим стилем, темами и атмосферой. Возможно, следующая книга станет для вас ещё более ярким открытием.
