На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Ценные бумаги / инвестиции. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
29 декабря 2023
🔍 Загляните за кулисы "Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Владимир Костин) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
В монографии детально рассматривается современная портфельная теория, которая разработана Г.Марковицем, дополнена У.Шарпом и др. С использованием методов высшей математики и теории вероятностей проводится критический анализ основных положений портфельной теории. Анализируются современные принципы, подходы и методы оценки ценных бумаг. Описываются специфические особенности стратегического управления инвестициями в ценные бумаги. Предлагается альтернативный подход по сопоставлению ценных бумаг и формированию оптимального портфеля активов. Разработан математический аппарат оценки стандартных опционов. Книга рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей и как методическое руководство для участников фондового рынка.
📚 Читайте "Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Формулируются многочисленные критические замечания относительно принятых в модели допущений, а также доказывается несостоятельность данной модели.
Первый раздел завершается обзором методов, которые используются для анализа инвестиционных качеств акций и облигаций. В частности, уделяется значительное внимание оценке обыкновенных акций и облигаций.
Во втором разделе монографии предлагаются дополнения к портфельной теории на основе альтернативного подхода.
Анализируется специфика стратегического управления инвестициями в ценные бумаги.
Тут будет реклама 1
Обсуждаются задачи стратегического управления, которые включают порядок формирования стратегии инвестиций в ценные бумаги, особенности реализация стратегии и контроля эффективности управления инвестициями.
Для выявления равноценных, недооцененных и переоцененных активов предложены комплексные критерии, которые функционально зависят от математического ожидания и среднего квадратического отклонения доходности актива.
Тут будет реклама 2
Комплексные критерии позволили получить уравнения равноценных активов, которые являются эффективным инструментом для сопоставления рискованных ценных бумаг.
Для синтеза оптимальной структуры портфеля ценных бумаг сформулированы критерии оптимальности, параметры оптимизации и ограничения. Показана возможность использования модели оптимального портфеля в качестве своеобразного фильтра для целенаправленной корректировки объёмов инвестиций в каждую ценную бумагу.
Тут будет реклама 3
Анализируются известные модели оценки стандартных опционов. Разрабатываются стохастические модели европейских и американских опционов. Выявлены закономерности, позволяющие принимать обоснованные управленческие решения по операциям со стандартными опционами. На основе стохастических моделей получены соотношения для оценки европейских и американских опционов с учётом рыночного механизма их ценообразования, т.е. при условии реализации взаимной выгоды покупателей и продавцов опционов.
Тут будет реклама 4
Монография рассчитана на широкий круг лиц, связанных с финансовыми инвестициями, знакомых с теорией вероятностей и основами высшей математики.
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ, КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕЁ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
1. ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ
1.1. Доходность инвестиций в акции и облигации
Основным инвестиционным качеством акций и облигаций является способность приносить инвестору доход.
Мнения
О книге «Теоретические основы инвестиций в акции, облигации и стандартные опционы» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
