Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты

Поэтому, чтобы исключить такую неприятность, я использую другой подход.

Как я уже говорил, я торгую по таймингу и поэтому закрываю сделки вручную строго по времени.

Суть в следующем: так как моя система анализирует 4-часовой график пары юань/рубль, то получается, что все сделки я заключаю по ценам закрытия-открытия 4-часового графика Мосбиржи, то есть в 7, 8, 12, 16, 19 мск.

Поэтому, когда я пишу, что жду пробой какого-то максимума или минимума, это означает, что нужно дождаться ближайшего закрытия из диапазона (7, 8, 12, 16, 19 мск), так как в это время происходит завершение 4-часового интервала, и только потом проанализировать, как зафиксировалась цена закрытия, определяя, есть пробитие или нет.

Это и есть тайминг. По крайней мере так устроена моя система.

Так вот, в случае стоп-лосса я использую факт изменения направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее.

Другими словами, если я удерживаю одну или несколько длинных позиций, а система начинает регистрировать изменение направления тренд-вектора (и при этом не возникает значимого волнового препятствия), то возникает сигнал на выход из рынка.

Такая система называется оборотной, когда сигнал на продажу является сигналом к закрытию покупок.

Однако иногда на рынке возможны ситуации, когда на графике может быть сформирована разворотная техническая модель (допустим, двойная, тройная вершина, голова и плечи и т. д.).

В таком случае я также могу подстраховать себя от резкого падения, при котором тренд-вектор не успеет развернуться, и выйти в кеш, если цена по закрытию зафиксируется ниже значения «линии шеи».

ПРО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

На самом деле, когда речь заходит про управление капиталом, все сразу начинают считать процент прибыльных и убыточных сделок, величину просадки, отношение средней прибыли к среднему убытку и т. д. Действительно, все это важные показатели, но не основные.

Основной показатель риска – это плечи (маржинальная торговля). Именно большие плечи есть братская могила инвесторов, а не что-то другое!

А суть в том, что размер плеч, которые вы используете в торговле, определяется именно вашей жадностью. А где жадность, там и страх. Чем больше плечи, тем больше как потенциальная прибыль, так и потенциальный убыток.

Но в итоге из-за страха или жадности убытки будут всегда перевешивать прибыль.