Основные принципы комплаенс-контроля

Управление модельным риском включает:

? выявление потенциальных ошибок в процессах разработки, проверки, адаптации, приёмки, применения методик количественных и качественных моделей оценки;

? выявление недостоверности и неполноты данных, использованных при разработке и проверке моделей оценки, включая оценку влияния этих ошибок на качество моделей оценки;

? контроль за разработкой моделей оценки активов, проверку правильности применения методик и технологий моделирования, в том числе правильности постановки задачи на разработку, принимаемых допущений, использования в моделях оценки всех существенных факторов, оценки прогнозной точности моделей, оценки активов, контроль за соответствием моделей оценки условиям внешней среды и внешним и внутренним факторам их применения;

? выявление ошибок в процессах регистрации, учёта и отчётности о результатах разработки и применения моделей оценки;

? контроль за полнотой документации о разработке моделей оценки и её применением;

? контроль за своевременностью калибровки моделей оценки, связанной с изменением внешних и внутренних факторов их применения и поступлением новых данных, свидетельствующих о снижении качества моделей оценки и их прогнозной точности;

? валидацию моделей оценки, осуществляемую как силами организации, так и силами внешних вендоров;

? контроль качества валидации моделей оценки, в том числе корректности применения валидационных тестов и критериев;

? контроль за внедрением моделей оценки в промышленную эксплуатацию;

? выявление ошибок в интерпретации результатов моделей оценки для принятия управленческих решений и бизнес-решений, в том числе связанных с использованием моделей оценки в предметных областях, для которых они не разрабатывались и не валидировались.

1.3.12. Риск концентрации

Целью управления риском концентрации является снижение вероятности возникновения убытков вследствие концентрации существенного объёма сделок и операций на ограниченном количестве клиентов/контрагентов, а также существенная зависимость деятельности организации от ограниченного количества уникальных поставщиков услуг.

В целях минимизации риска концентрации реализуются следующие мероприятия:

? диверсификация портфеля по клиентам/контрагентам;

? диверсификация портфеля по странам;

? диверсификация работающего актива по направлениям бизнеса.