Основные принципы комплаенс-контроля

В целях поддержания приемлемого уровня странового риска организация осуществляет диверсификацию страновых рисков и проводит анализ концентрации принимаемых рисков по страновому признаку.

Установление страновых лимитов (лимитов странового риска), а именно установление максимального размера вложений организации в соответствующую страну (осуществление активных операций) с учетом суверенного и трансграничного рисков.

В страновой лимит включаются:

? суверенные обязательства государственных и муниципальных органов соответствующей страны;

? кредитные операции с корпоративными заёмщиками, в том числе неиспользованные кредитные линии;

? кредитно-депозитные операции с кредитными организациями резидентами соответствующих стран;

? денежные средства на корреспондентских счетах ностро в банках, являющихся резидентами соответствующих стран;

? операции с ценными бумагами с организациями – резидентами соответствующих стран;

? внебалансовые обязательства организаций резидентов соответствующих стран: аккредитивы без покрытия, гарантии, резервные аккредитивы (Standby Letter of Credit);

? открытые валютные позиции, выраженные в валюте соответствующей страны.

Страновые лимиты и их размеры устанавливаются нормативным документом в части лимитирования и определяются в процентном соотношении от активов организации. Пересмотр странового лимита проводится не реже двух раз в год либо по факту появления негативной информации в отношении той или иной страны.

Для снижения уровня странового риска организация использует дополнительные способы его минимизации (страхование сделок с клиентами и контрагентами – резидентами соответствующих стран, передача или распределение риска на контрагента, хеджирование сделок, резервирование).

В процессе управления страновым риском организация осуществляет постоянный мониторинг, включающий:

? мониторинг суверенных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами;

? мониторинг информации о финансово-экономической, социальной и политической ситуации в соответствующих странах;

? мониторинг и анализ концентрации активных операций по страновому признаку;

? мониторинг и анализ показателей сегментации отдельных портфелей организации, подверженных страновому риску;

? мониторинг информации о клиентах – контрагентах организации, являющихся резидентами соответствующих стран.