Управление капиталом на Forex

В связи с тем, что торговля на рынке FOREX стала доступна большому количеству людей поиск подходящей системы управления капиталом продолжается до сих пор. При этом используются разные подходы к учету риска и доходности. Цель данной работы – рассмотреть некоторые способы управления капиталом, понять особенности их применения, достоинства и недостатки. Использование разных методов управления капиталом может привести к разным результатам в торговле. В свою очередь, понимание особенностей того или иного способа управления капиталом может помочь трейдеру улучшить результаты своей торговли на рынке, показать, как с помощью грамотного управления капиталом можно зарабатывать больше, а терять меньше.

Одной из основных составляющих управления капиталом является нахождение оптимальной доли торгового счета используемой для осуществления сделки. Существуют различные способы расчета данного показателя: с фиксированной и плавающей долей капитала, с реинвестированием и без него, на основе различных статистических показателей торговли и множество других.

На данный момент времени наиболее популярными подходами к управлению капиталом являются несколько способов, которые используются с той или иной степенью эффективности.

Торговля фиксированным лотом

Такой тип торговли характеризуется линейным ростом баланса и отличается стабильностью и предсказуемостью. Основным вопросом при использовании данного способа управления капиталом является размер этого самого фиксированного лота.

Для вычисления оптимального лота могут использоваться такие характеристики торговой системы, которые остаются устойчивыми по всей истории торговли. Такими характеристиками могут быть – общая прибыльность торговой системы, вероятность выигрыша или его математическое ожидание и некоторые другие показатели.

Торговля фиксированным процентом

В этом случае трейдер заранее устанавливает процент торгового баланса, которым он готов рисковать при совершении сделки. Размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру баланса, но при небольшом его размере торговать фиксированным процентом капитала становится невозможно.

При таком способе управления капиталом можно получить очень быстрый рост торгового баланса, но также велики могут быть и потери.

Торговля фиксированной пропорцией (метод Джонса)

Тактику торговли фиксированной пропорцией предложил Райан Джонс в книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами».