На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, О бизнесе популярно, Просто о бизнесе. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Автор
Дата выхода
12 апреля 2019
🔍 Загляните за кулисы "Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Александр Фоменко) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Книга является практическим руководством по обучению моделей предсказаниям трендов на рынке Форекс. Берем исторические значения исходных данных — котировок, индикаторов, макроэкономических данных, и на них учим модель предсказывать «лонги-шорты». Данная книга является практическим применением пакета Rattle к рынку Форекс и терминалу МТ4 c комментариями идеологии моделей классификации и их оценки. Книга доступна новичкам, а также полезна опытным трейдерам в терминале МТ4.
📚 Читайте "Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Для большинства методов снижения объема данных новые предикторы – функции исходных предикторов; поэтому, все исходные предикторы все еще необходимы, чтобы создать суррогатные переменные. Этот класс методов часто вызывают экстракцией сигнала или методами выделения предикторов.
Алгоритм PCA – обычно используемый метод снижения объема данных. Этот метод стремится найти линейные комбинации предикторов, называемых главными компонентами (PC), которые содержат наибольшую возможную дисперсию. Первая PC определена как линейная комбинация предикторов, которая получает большую часть изменчивости всех возможных линейных комбинаций.
Тут будет реклама 1
Затем, последующие PC получены так, что эти линейные комбинации получают остающуюся изменчивость, также будучи некоррелированным со всеми предыдущими PC.
Основное преимущество PCA и причина, что он сохранило свою популярность как метод снижения объема данных, состоит в том, что он создает компоненты, которые не коррелированы. Как отмечалось ранее, некоторые предсказывающие модели предпочитают, чтобы предикторы были не коррелированы (или, по крайней мере, с низкой корреляцией) для улучшения устойчивости модели.
Тут будет реклама 2
Используя РСА предварительная обработка создает новые предикторы с требуемыми характеристическими.
Хотя PCA поставляет новые предикторы с требуемыми характеристиками, он должен использоваться с пониманием и вниманием. Особенно практики должны понять, что PCA ищет установленное в предиктор изменение без отношения к дальнейшему пониманию предикторов (то есть, измерительные весы или распределения) или к знанию целей моделирования (то есть, целевой переменной).
Тут будет реклама 3
Следовательно, без надлежащего руководства, PCA может генерировать компоненты, которые суммируют характеристики данных, которые не важны глубинной структуре данных и также к окончательной цели моделирования.
Поскольку PCA ищет линейные комбинации предикторов, которые максимизируют изменчивость, он будет естественно сначала брать предикторы, у которых есть больше изменения.
Тут будет реклама 4
Если исходные предикторы находятся в исходных масштабах, которые отличаются по порядкам величины (например, котировки EURUSD и USDJPY), то японская йена будет довлеть над парой EURUSD. Это означает, что веса PC будут больше для йены. Кроме того, это означает, что PCA будет фокусировать свои усилия на идентификации структуры данных, основанной на исходных масштабах, а не основанной на важных отношениях среди данных для решаемой задачи.
Мнения
О книге «Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
