На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Бизнес-книги, Менеджмент. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие
0 баллов
0 мнений
0 чтений
Жанр
Дата выхода
05 октября 2016
🔍 Загляните за кулисы "Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Александра Сергеевна Малова) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
Данное пособие представляет собой вспомогательный методический материал для работы в эконометрической среде GRETL. Оно предназначено студентам бакалавриата по направлениям «Экономика», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Менеджмент» для использования на практических и семинарских занятиях по курсу «Эконометрика (пространственные данные)», а также может использоваться любыми заинтересованными лицами в качестве краткого руководства по использованию GRETL. Пособие включает в себя обзор основных тем базового курса «Эконометрика», подробный разбор возможностей и функций эконометрического пакета GRETL, а также примеры практической реализации тех или иных методов. В данном издании для иллюстрации возможностей эконометрического пакета использовались примеры из учебника Jeff rey M. Wooldridge «Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2nd edition». Все файлы с данными находятся в открытом доступе и могут быть свободно использованы. Пособие организовано таким образом, что читатель имеет возможность самостоятельно проделать все действия, необходимые для решения стоящей перед ним эконометрической задачи.
📚 Читайте "Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
,
– детерминированные величины.
3.
– математическое ожидание ошибок равно нулю,
, дисперсия ошибок не зависит от номера наблюдения.
4.
,
– совместное математическое ожидание ошибок разных наблюдений равно нулю.
5. Если выполняется дополнительная предпосылка о нормальном распределении ошибок
, то классическая линейная регрессионная модель называется нормальной линейной регрессионной моделью (НЛРМ).
Подробнее о предпосылках линейной регрессионной модели можно прочесть в [2, 3].
Тут будет реклама 1
2. Оценка линейной регрессионной модели
Рассмотрим множественную линейную регрессию
,
,
где
– средний уровень заработной платы в час в долларах,
– образование в годах,
– общий стаж работы в годах,
– опыт работы у текущего работодателя, в годах,
– ошибка регрессии, n – число наблюдений [файл с данными wage1.gdt].
Для того чтобы оценить предложенную модель по методу наименьших квадратов (МНК), используем команду меню Модель – Метод наименьших квадратов.
Тут будет реклама 2
В появившемся диалоговом окне в поле Зависимая переменная помещаем переменную
(для этого выделяем ее курсором в списке переменных и нажимаем на стрелку, соответствующую окну Зависимая переменная. Данный способ перемещения переменных справедлив для всех операций с диалоговыми окнами).
Для дальнейшего удобства можно поставить галочку в окошке Установить по умолчанию. Это делается для того, чтобы при изменении спецификации исследуемой модели зависимая переменная не менялась.
Тут будет реклама 3
В окно Регрессоры отправляем регрессоры модели – это переменные
,
,
.
Рис. 2.1
После этого нажимаем ОК. В результате коэффициенты модели были оценены методом наименьших квадратов. Результат оценки представлен на рис. 2.2.
Рис. 2.2
Для того чтобы понимать, какие результаты позволяет получить GRETL, разберем информацию, представленную на распечатке по строкам сверху вниз.
Тут будет реклама 4
В первой строке указывается метод оценки и количество наблюдений, по которым производилась оценка. Достаточно часто случается, что количество наблюдений, по которым производилась оценка, не совпадает с числом наблюдений в исходной выборке, даже если она не была ограничена. Это может быть связано, например, с наличием пропусков в данных.
Вторая строка напоминает нам о том, какая переменная была выбрана в качестве зависимой.
Мнения
О книге «Основы эконометрики в среде GRETL. Учебное пособие» ещё никто не оставил отзыв — у вас есть шанс стать первым, чьё мнение задаст тон всему обсуждению! Поделитесь впечатлениями, эмоциями, замечаниями или рекомендациями. Ваш отзыв не только добавит живого голоса к произведению, но и поможет будущим читателям понять, стоит ли им открыть эту книгу. Не держите мысли при себе — ваше слово имеет значение!
